期刊信息
刊名：贵州财经大学学报
Journal of Guizhou University of Finance and Economics
主办：贵州财经学院
周期：双月
出版地：贵州省贵阳市
语种：中文
开本：大16开
ISSN：2095-5960
CN：52-1156/F
邮发代号：66-36
复合影响因子：1.645
综合影响因子：1.059
历史沿革：
现用刊名：贵州财经大学学报
曾用刊名：贵州财经学院学报
创刊时间：1983
数据库收录：
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资产负债久期错配与利率衍生品使用——基于中国上市商业银行的经验证据
【作者】 斯文
【关键词】 久期错配 利率衍生品 商业银行 利率市场化
【摘要】由于商业银行业务的特殊性，其资产与负债之间往往会出现久期错配，从而在利率发生波动时形成利率风险，国外研究表明久期错配对利率衍生品使用存在正向拉动作用。通过对中国16家上市商业银行2006--2012年的半年度数据进行实证分析后却发现，久期错配对利率衍生品的影响为负。进一步的研究显示，这种负效应的规模及显著性水平均与错配的期限结构存在正相关性。基于实证结果并结合中国金融体系的现状，提出了相关政策建议。
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