期刊信息
刊名：贵州财经大学学报
Journal of Guizhou University of Finance and Economics
主办：贵州财经学院
周期：双月
出版地：贵州省贵阳市
语种：中文
开本：大16开
ISSN：2095-5960
CN：52-1156/F
邮发代号：66-36
复合影响因子：1.645
综合影响因子：1.059
历史沿革：
现用刊名：贵州财经大学学报
曾用刊名：贵州财经学院学报
创刊时间：1983
数据库收录：
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股权风险溢价理论研究综述——以C—CAPM模型为主线
【作者】 郑晓亚 [1] ; 肖莹 [2]
【关键词】 股权风险溢价 资产定价模型 经济学理论研究方法
【摘要】西方针对股权溢价的理论研究在各类实证“异象”中不断发展，对股权风险溢价的理解也因此不断深化和多样化。其中，具备较强生命力的研究发展方向围绕标准C—CAPM模型对现实溢价解释力不足的原因展开，通过放松标准模型过强的假设而对其进行扩展。从文献梳理来看，改进效用函数假设、改进完全市场假设、改进无摩擦市场假设，以及改进经纪人理性假设的研究，推动着股权风险溢价理论的前进，共同构筑了现代资产定价理论研究体系。
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