期刊信息
刊名：贵州财经大学学报
Journal of Guizhou University of Finance and Economics
主办：贵州财经学院
周期：双月
出版地：贵州省贵阳市
语种：中文
开本：大16开
ISSN：2095-5960
CN：52-1156/F
邮发代号：66-36
复合影响因子：1.645
综合影响因子：1.059
历史沿革：
现用刊名：贵州财经大学学报
曾用刊名：贵州财经学院学报
创刊时间：1983
数据库收录：
CSSCI 中文社会科学引文索引（2019—2020）来源期刊（含扩展版）
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证券市场星期五和股指期货到期日的日历效应研究
【作者】 林祥友 代宏霞 甘雨婕 成都理工大学商学院 成都610059 西南财经大学经济数学学院 成都611130
【关键词】 星期五效应 到期日效应 双重日历效应 非参数检验 双重差分模型
【摘要】在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下，从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面，采用Wilcoxon—Mann—Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型，以及双重差分模型实证研究证券市场的星期五效应、股指期货的到期日效应，以及由证券市场星期五效应和股指期货到期日效应叠加而成的双重日历效应。得到的结论是：从纯粹的星期五效应角度看，我国证券市场存在显著的收益率效应；从纯粹的到期日效应角度看，我国证券市场存在显著的流动性效应；从双重日历效应角度看，我国证券市场存在着显著的波动性效应。
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