期刊信息
刊名：贵州财经大学学报
Journal of Guizhou University of Finance and Economics
主办：贵州财经学院
周期：双月
出版地：贵州省贵阳市
语种：中文
开本：大16开
ISSN：2095-5960
CN：52-1156/F
邮发代号：66-36
复合影响因子：1.645
综合影响因子：1.059
历史沿革：
现用刊名：贵州财经大学学报
曾用刊名：贵州财经学院学报
创刊时间：1983
数据库收录：
CSSCI 中文社会科学引文索引（2019—2020）来源期刊（含扩展版）
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信息冲击、股指波动与股市关联
【作者】 马丽亚
【关键词】 沪深股市 信息冲击 股票收益率 股市关联
【摘要】本文运用GARCH族法，从股指波动特征和信息冲击反应两方面分析了沪深股市的关联特征。研究认为，整体上，沪深股市均存在簇群性，且对正负信息；中击反应上均出现“负大正小”的状态，但深市较沪市对信息更为敏感和理性。
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