期刊信息
刊名：贵州财经大学学报
Journal of Guizhou University of Finance and Economics
主办：贵州财经学院
周期：双月
出版地：贵州省贵阳市
语种：中文
开本：大16开
ISSN：2095-5960
CN：52-1156/F
邮发代号：66-36
复合影响因子：1.645
综合影响因子：1.059
历史沿革：
现用刊名：贵州财经大学学报
曾用刊名：贵州财经学院学报
创刊时间：1983
数据库收录：
CSSCI 中文社会科学引文索引（2019—2020）来源期刊（含扩展版）
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股票价格、大宗交易量与收益率——基于1996--2010年中国A股市场的实证研究
【作者】 袁程炜 ; 张勇 ; 吴绍雄
【关键词】 中国A股市场 大交易量 收益率
【摘要】本文主要研究A股市场上股票价格在长期持续上涨的过程中投资者采用持有并卖出策略下收益率与大交易量之间的关系。通过对中国A股市场上证综合指数、大盘蓝筹、中小盘组合的分析，发现不同市值规模的股票在大交易量发生后的30天里出现了显著的负收益率，市值规模越小，这种负收益率现象越明显，而且大交易量发生前期收益率的变化度随着市值规模的减小而降低。
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